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『原创』塑料l1409和l1501的套利--套利第六季

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发表于 2014-7-29 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在上一次套利是豆粕M1501和M1505的套利。本次我们第一次选择塑料的套利,利用塑料在交割前近期合约不断走强以靠近现货价格,而远期合约因为产量有增加的可能性所以涨幅较小,因而价差不断增加的规律来套利,也就是牛市套利。

    前五次套利的链接地址为:

  『原创』股指期货IF1307和华泰柏瑞沪深300ETF的套利
  https://www.toujijia.cn/thread-617-1-1.html

  『原创』豆粕M1401和M1405的套利--套利第二季
  https://www.toujijia.cn/thread-734-1-1.html

  『原创』豆粕M1405和M1409的套利--套利第三季
  https://www.toujijia.cn/thread-972-1-1.html

  『原创』豆粕M1409和M1501的套利--套利第四季
   https://www.toujijia.cn/thread-1311-1-1.html

   『原创』豆粕M1501和M1505的套利--套利第五季
  https://www.toujijia.cn/thread-1408-1-1.html

  注意:本次套利为单品种跨期套利,风险比期现套利大,可能面临10%以上的损失,不愿承担风险者请勿参与。
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 楼主| 发表于 2014-7-29 15:50 | 显示全部楼层
L1409.png

L1501.png

L1409&L1501.png

L1409-L1501.png

成交明细.png


套利开始:
  1,买进l1409,实际成交价格为:11815
  2,卖出l1501,实际成交价格为:11385

  套利开始的价差为:11815-11385=430,我们预期在L1409临近交割时(8月底),两者价差会增加100-150个点,价差目标区间:530-580。

  接下来,我们耐心持有1个月时间至2014年8月底,等到价格差达到目标区间后,我会平仓,到时候再来更新此帖。

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 楼主| 发表于 2014-8-26 15:14 | 显示全部楼层
L1409.png

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L1409-L1501.png

成交.png

   套利对卖出平仓,平仓价格差:435,平仓获利5点,差不多覆盖手续费成本。本次套利效果不佳。
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 楼主| 发表于 2014-9-15 10:45 | 显示全部楼层
L1409-L1501.png

   本次能获利实属偶然,对于远期因为产能释放而导致近强远弱所以买近卖远的观点不能过于执着。期货市场上最大的确定性就是不确定。

   这次又是一次很好的经验。
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