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豆粕M1501和M1505的套利--套利第五季

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发表于 2014-7-14 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在上一次套利是豆粕M1409和M1501的套利,因为前一次套利风险不可控,暂停了一期,本次我们依据相同的规律来套利。前四次套利的链接地址为:

  『原创』股指期货IF1307和华泰柏瑞沪深300ETF的套利
  https://www.toujijia.cn/thread-617-1-1.html

  『原创』豆粕M1401和M1405的套利--套利第二季
  https://www.toujijia.cn/thread-734-1-1.html

  『原创』豆粕M1405和M1409的套利--套利第三季
  https://www.toujijia.cn/thread-972-1-1.html

  『原创』豆粕M1409和M1501的套利--套利第四季
   https://www.toujijia.cn/thread-1311-1-1.html

  注意:本次套利为单品种跨期套利,风险比期现套利大,可能面临10%以上的损失,不愿承担风险者请勿参与。
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 楼主| 发表于 2014-7-14 15:18 | 显示全部楼层
M1501.png

M1505.png

M1501&M1505.png

M1501-M1505.png

成交价格.png

套利开始:
  1,买进M1501,实际成交价格为:3217
  2,卖出M1505,实际成交价格为:3092

  套利开始的价差为:3217-3092=125,我们预期在M1501临近交割时(12月),两者价差会增加100-150个点,价差目标区间:225-275。

  接下来,我们耐心持有5个月时间至2013年12月,等到价格差达到目标区间后,我会平仓,到时候再来更新此帖。
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 楼主| 发表于 2014-8-26 15:24 | 显示全部楼层
M1501.png

M1505.png

M1501-M1505.png

成交.png


套利结束:
  1,买进M1501,实际成交价格为:3247
  2,卖出M1505,实际成交价格为:3046

  套利结束的价差为:3247-3046=201

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