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中信建投期货深圳营业部第三届实盘大赛

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发表于 2018-6-14 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 上市 于 2018-7-20 13:36 编辑

中信建投期货深圳营业部第三届实盘大赛月度战报(0502-0608)

中信建投期货深圳营业部第三届期货实盘大赛自52日开赛以来,已有297名选手参加,其中重量级选手68名,轻量级选手229名。截止至上周五,在297名参赛选手中,比赛净值大于等于1的参赛选手有161名,重量级组前三名分别是饕餮客、程序先锋和福至期货;轻量级组前三名分别是成师、交易为生和异曲成风。重量级组和轻量级组的第一名在短短一个多月时间都实现了翻倍,获得比较大的领先优势。

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自实盘大赛开赛以来,期货市场行情波动幅度加大,主要品种趋势走强偏多,以往波动比较大的品种主要集中在工业品,今年的农产品也开始躁动起来,苹果、棉花期货在这短短一个月时间产生了巨大涨幅,农产品的启动也吸引了众多参赛选手的注意,参赛选手“多空对决”把苹果期货纳入投资范围,进行跨期套利;老家在山东的“小新”在实盘大赛群里全面深度分析苹果期货的基本面情况,引起群里参赛选手热烈的讨论;同时近期不断下跌的股指也受到了一定的关注。

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中信建投期货深圳营业部第三届实盘大赛正在如火如荼开展,在297名选手中涵盖了对冲套利策略、主观趋势策略、程序化交易等交易模式,一批拥有稳定交易模式的选手名次稳步上升,同时参赛选手在实盘赛交流群里讨论让所有参与者可以互相交流,互相学习,共同进步,通过了解不同类型的参赛选手观点,可以促进各类型投资者对市场更加全面客观的认知。期待所有参赛选手更加优秀的表现,欢迎更多的投资者加入实盘大赛。



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 楼主| 发表于 2018-6-20 13:01 | 显示全部楼层

中信建投期货深圳营业部第三届实盘大赛周度战报(611-619)

本帖最后由 上市 于 2018-7-20 13:36 编辑

截止至619日,有302名投资者参加实盘大赛,重量级组前三名分别是饕餮客、范先生和程序先锋;轻量级组前三名分别是成师、一手哥和自明诚。重量级组和轻量级组的第一名依然是饕餮客和成师。


611日至19,期货市场行情波动幅度加大,品周走势出现比较大的分化,苹果期货依然强势,六个交易日走出了13%的涨幅,橡胶期货维持弱势状态,六个交易日跌幅达到10%


6月11日至6月19日期间,市场波动比较大,端午节期间受到贸易战的影响,股市和大宗商品市场产生大幅波动。在实盘大赛交流群中,参与者对程序化交易进行分析讨论,程序化有其优点也有弊端,程序化优点在于可以尽可能地减少人为主观的影响,提高执行力度,但是程序化的交易策略也是需要依据市场情况进行调整优化,才能较为稳定地获利。




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 楼主| 发表于 2018-6-27 14:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 上市 于 2018-6-27 14:24 编辑

中信建投期货深圳营业部第三届实盘大赛周度战报(620-626)


截止至626日,有307名投资者参加实盘大赛,重量级组前三名分别是程序先锋、回家要钱和多空对决;轻量级组前三名分别是成师、一手哥和一直在路上。重量级组的程序先锋和多空对决从开赛以来业绩稳定,比赛净值稳步提升,目前分别以1.67和1.65的比赛净值名列重量组前三。轻量组的成师从开赛以来,一直以较大的领先优势领衔轻量组排行榜。

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620日至26,市场行情波动相对较小,苹果期货依然是市场的焦点,五个交易日苹果1810合约跌幅达7.15%,前期涨幅较大的棉花期货等品种都出现了较大的回调。

涨幅榜.png 跌幅榜.png

本周的市场热点是围绕贸易战展开的,美国实施对中国、欧洲等国增收关税,引起全球资本市场的动荡。中国在贸易战及美国加息的背景下,实施了定向降准,近期人民币汇率出现较大的走势;中美贸易战对中国主要依赖进口的大豆产业产生深度影响,贸易战引发的汇率、大宗商品的动荡变化引起了实盘大赛群里参赛者的关注和讨论,各种类型参赛者依据宏观面、产业信息变化、技术面等方面对贸易战引发的行情做出解读。

未征收关税.png 征收关税.png



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 楼主| 发表于 2018-7-4 14:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 上市 于 2018-7-20 13:37 编辑

中信建投期货深圳营业部第三届实盘大赛周度战报(627-703)

截止至7月3日,有310名投资者参加实盘大赛,重量级组前三名分别是回家要钱、小彭和多空对决;轻量级组前三名分别是成师、交易为生和一直在路上。重量级组的回家要钱和多空对决从开赛以来业绩比较稳定,比赛净值稳步提升,目前分别以1.73和1.62的比赛净值名列重量组前三。轻量组的成师从开赛以来,一直以较大的领先优势领衔轻量组排行榜。

重量组.png
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6月27日至7月3日,由于贸易战的影响,作为工业血液的原油期货以7.24%的涨幅领衔涨幅排行榜,其余化工品种和油脂粕类品种涨幅居前。人民币贬值的情况下,国内股指期货连续下挫,以权重股为主要成分的IH、IF下跌了4%左右的幅度。

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本周市场热点就是中美贸易战的激烈碰撞,经过前期双方试探接触,中美贸易战正式开打:1)6月15日,白宫对中美贸易发表声明,对1102种产品总额500亿美元商品征收25%关税。白宫的声明提到了中国制造2025。美国贸易代表办公室称中国关税清单包含两个序列,第一组中国关税涵盖340亿美元进口,美国贸易代表办公室称第一组中国关税将于7月6日开征。美国贸易代表办公室将对160亿美元的第二组关税进行进一步评估。2)当天,中国国务院关税税则委员会决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税,其中对农产品、汽车、水产品等545项约340亿美元自2018年7月6日起实施加征关税,对、对化工品、医疗设备、能源产品等114项其余商品加征关税的实施时间另行公布。3)中国外交部当天声明:“如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施,双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。贸易战开打以来,最敏感就是汇率和以进出口为主的相关行当,汇率、股指在二级市场的价格剧烈波动起来

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在2016年人民币就有过一次较大规模的贬值,那时候在贬值预期之下,资金出境现象十分严重。根据外管局公布的国际收支统计数据,2016年二季度资本项目出现了238亿美元的巨额逆差,此后在资本项目进行重点监管,资金出境被止住后,资本项目就一直保持顺差,直到今年一季度,顺差高达725亿美元,而经常项目,今年一季度出现了历史上的首次逆差,金额也高达341亿美元。7月6日就是贸易战各项政策实施日子,后续随着贸易战进程值得重点关注。

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在贸易战的影响下,参加实盘大赛的投资者们关注到相关的投资机会,对原油期货、人民币期货和股指期货的行情进行全面的讨论,投资经验较为丰富的投资者联想起2016年1月份股汇双跌的情景,近期股市汇市的连续下跌仿佛是昨日的情景再现。

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 楼主| 发表于 2018-7-11 13:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 上市 于 2018-7-11 14:05 编辑

中信建投期货深圳营业部第三届实盘大赛周度战报(704-710)


截止至7月10日,有312名投资者参加实盘大赛,重量级组前三名分别是回家要钱、范先生和小彭;轻量级组前三名分别是成师、一直在路上和多多乐。重量级组的回家要钱依然稳居重量组第一名,范先生和小彭分别以16.63和1.61的净值紧追其后。轻量组的成师从开赛以来,一直以较大的领先优势领衔轻量组排行榜,多多乐以一匹黑马的姿态闯入的轻量组前三名。

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7月4日至7月10日,股指期货自连续大跌之后,出现了反弹,IH1807五个交易日涨幅2.49%,而有色金属和豆类油脂品种由于贸易战的影响出现一定幅度的下跌。

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本周的市场热点依然是贸易战,7月6日是贸易战实际实施的日子,市场的忧虑情绪得到一定的释放,但是贸易战的影响是长期的。中信建投期货深圳营业部第三届实盘大赛参赛者针对贸易战的影响进行了深入讨论,对本周跌幅第一的锌,投资者进行了集中讨论,第一届实盘大赛季军板凳匪徒进行全面的阐述,一方面供给端周期转向增产,另一方面需求在汽车等等方面也受贸易战影响比较深,是锌领跌的主因。


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 楼主| 发表于 2018-7-18 16:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 上市 于 2018-7-18 17:05 编辑

中信建投期货深圳营业部第三届实盘大赛周度战报(711-717)

截止至7月17日,有314名投资者参加实盘大赛,重量级组前三名分别是回家要钱、有好工作请介绍和小彭;轻量级组前三名分别是成师、一直在路上和自由之路。重量级组的回家要钱以2.07的净值稳居重量组第一名。轻量组的成师从开赛以来,一直以较大的领先优势领衔轻量组排行榜。随着比赛时间拉长,业绩稳定的投资者的优势逐步体现,比赛累计净值在逐步提高。

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7月11日至7月17日,燃料油品种在更改期货合约细则后,出现了较大跌幅,五个交易日累计跌幅达22.81%,有色金属受到贸易战等因素影响跌幅较大,苹果品种在前期连续上涨之后出现了盘整状态。

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本周的热点依然是围绕着贸易战展开,中美两国贸易战开打之后市场波动幅度扩大,依赖于进出口的品种涨跌幅度扩大特别明显,美豆和大连商品交易所的豆一品种出现了一段连续的下跌行情。连续下跌后的大豆行情值得后续关注。

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中信建投期货深圳营业部实盘大赛交流群就贸易战产生的影响进行了讨论,主要讨论目前形势下人民币汇率的何去何从,投资者在群中回顾了人民币过去几十年的历史,以史为鉴,可以知兴替。在最近一段时间股债汇齐跌之后,人民币汇率后续走势对大宗商品影响是值得关注的。

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 楼主| 发表于 2018-7-25 17:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 上市 于 2018-7-25 17:10 编辑

中信建投期货深圳营业部第三届实盘大赛周度战报(718-724)

截止至7月24日,有316名投资者参加实盘大赛,重量级组前三名分别是有好工作请介绍、小彭和程序先锋;轻量级组前三名分别是一直在路上、成师和燃烧的火焰。重量级组的有好工作请介绍以2.44的净值稳居重量组第一名。轻量组榜首首次出现更替,一直在路上以2.23的净值排行第一,开赛以来一直排在榜首的成师近期有所回调,以1.83的净值排在第二位。


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7月18日至7月24日,随着资管新规的发布,三大股指出现较大幅度反弹,银行保险板块为主要成分IH以5.88%的涨幅领衔涨幅榜,随着财政政策和货币政策的适度放松,大宗商品市场普遍出现一定回升。


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本周市场热点是资管新规的发布,国家政策由去杠杆向稳杠杆过渡,财政政策和货币政策都开始适度放松,市场资金紧张程度有一定缓解,但是在适度放宽信用的同时,人民币的贬值在加剧,离岸人民币汇率从五月份6.26贬值到当前的6.8,贬值幅度达8.9%。许多投资者采用人民币期货对冲货币贬值风险,香港交易所的人民币期货(CUS)和新加坡交易所的人民币期货(UC)近期成交量显著放大,后续中国宏观方面的固定资产投资、社会消费、出口等一系列逐步走弱的趋势下,大宗商品、汇率、股市、债市的波动幅度可能会国内宏观政策变动影响更加明显。


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 楼主| 发表于 2018-8-1 17:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 上市 于 2018-8-1 17:24 编辑

中信建投期货深圳营业部第三届实盘大赛周度战报(725-731)

截止至7月31日,有320名投资者参加实盘大赛,重量级组前三名分别是小彭、程序先锋和范先生;轻量级组前三名分别燃烧的火焰、成师和一直在路上。重量级组的小彭以2.37的净值稳居重量组第一名。轻量组的成师、燃烧的火焰和一直在路上在激烈竞争前三名的排位,上周排在第三的燃烧的火焰这周以2.51的净值排行轻量组第一位。随着实盘大赛时间的推进,前十名的投资者的位置相对稳定,强者恒强,排名靠前的投资者比赛净值稳步提升中。


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7月25日至7月31日,黑色系焦炭以7.81%的涨幅领衔商品期货排行榜,但是动力煤以4.22%的跌幅排行跌幅榜第一位,上周涨幅靠前的股指期货都出现了一定下跌,目前宏观政策下,对房地产产业有诸多限制的背景下,黑色系的品种的多空博弈非常激烈。


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本周参加中信建投期货深圳营业部实盘大赛的投资者关注到了苹果期货新挂牌合约苹果1907与其他合约价差有比较大的不同,在7月25日,苹果1907和1905合约价差高达340个点,做套利策略的投资者对苹果跨期组合的套利有较大的兴趣,在群里与参赛者进行分析和讨论。


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 楼主| 发表于 2018-8-8 16:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 上市 于 2018-8-8 16:57 编辑

中信建投期货深圳营业部第三届实盘大赛周度战报(0801—0807)

截止至8月7日,有324名投资者参加实盘大赛,重量级组前三名分别是程序先锋、范先生和多多乐;轻量级组前三名分别燃烧的火焰、成师和一直在路上。重量级组的多多乐以一匹黑马的姿态闯进了重量级组前三名,轻量组的成师、燃烧的火焰和一直在路上在激烈竞争前三名的排位。随着实盘大赛时间的推进,排名前列的投资者累计净值逐步提升,前十的进入门槛也逐步提高。
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8月1日至8月7日,苹果、黑色、甲醇、聚丙烯和PTA领衔商品期货排行榜,苹果再次猖狂了起来,以9.11%的涨幅排行涨幅榜第一位,焦炭和化工品种也不逞多让,涨幅较大。大宗商品牛气冲天的情况下,三大股指期货走出连续下跌行情,五个交易日下跌接近5%。

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本周大宗商品市场状态火热,大部分品种涨势喜人,小苹果一飞冲天创新高,焦炭和化工品种猛涨,反观股指则熊途漫漫,股指呈加速下跌状态。中信建投期货深圳营业部实盘大赛交流群的中参赛者也热闹非凡,对焦炭、苹果、化工品种的猛涨及股市的跌跌不休进行了全面的讨论,参赛选手多多乐持续看多苹果期货,以一匹黑马的状态闯进高手如云的重量级组前三名;焦炭近月合约在临近交割月的情况下,持仓量还大幅增加,让市场充满猜想。

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 楼主| 发表于 2018-8-15 17:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 上市 于 2018-8-15 17:58 编辑

中信建投期货深圳营业部第三届实盘大赛周度战报(0808—0814)

截止至8月14日,有315名投资者参加实盘大赛,重量级组前三名分别是程序先锋、skskskssk和范先生;轻量级组前三名分别燃烧的火焰、成师和福至期货。重量级组的程序先锋和skskskssk以1.97净值并列第一,轻量组的燃烧的火焰和成师分别以6.47和3.07的净值大幅度领先。随着实盘大赛时间的推进,排名前列的投资者累计净值逐步提升,前十的进入门槛也逐步提高,重量组和轻量组的前三名净值领先优势逐步在扩大。

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8月8日至8月14日,PTA依然强势,五个交易日涨幅达6.72%,自7月20日开始一直处于快速大幅上涨状态,从5780上涨至7052,累计涨幅达22%。商品期货大部分品种牛气中天,而股指期货走势是跌跌不休。

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本周的市场热点是美元快速升值,引发了新兴国家的汇率快速贬值,土耳其货币里拉的暴贬引起了市场的一定的担忧,人民币汇率延续近期的快速贬值状态,参加中信建投期货营业部实盘大赛的投资者们对人民币汇率持续深入探讨分析,看空人民币的投资者认为国内持续放水,M2同比增长大幅度超过GDP的同比增长幅度这么长时间,货币如果不是被房地产吸纳了大部分,人民币的汇率贬值幅度会更大。部分投资者认为不宜过度看空人民币,因为国家是一个资本管制型国家,而且中国的外债、通胀和金融系统基本没什么系统性风险。牵一发而动全身,人民币汇率的未来走势需要重点关注。

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